反复多次Lasso进行特征选择？

如果你觉得变量在Lasso之后仍然太多，你应该增大你的正则系数，让惩罚更大，而不是再重复一次Lasso。

其次你说“直到剩下的变量比较少为止”，这不是一个很科学的说法，变量的多少不是人为决定的，应该是通过对惩罚系数进行交叉验证调参得到的。

你可以看下Lasso path，它能够反映出惩罚系数和剩下的变量的个数。