python里计算加权的相关系数？

可以使用statsmodels.stats.weightstats.DescrStatsW模块

from statsmodels.stats import weightstats
stats_summary = weightstats.DescrStatsW(df[['x', 'y']], weights=df['w'])
print(stats_summary.corrcoef[0, 1]

stats_summary.corrcoef是一个2乘2的对称矩阵，对角线是1，其他位置的元素就是加权的相关系数

numpy的实现版本如下

import numpy as np

def cov(x, y, w):
    """Weighted Covariance"""
    return np.average((x - m(x, w)) * (y - m(y, w)), weights=w)

def corr(x, y, w):
    """Weighted Correlation"""
    return cov(x, y, w) / np.sqrt(cov(x, x, w) * cov(y, y, w))